Bei der Herkunft des Dandie Dinmont Terrier ist es schwer, zwischen Legende und Wirklichkeit zu unterscheiden. Er soll sehr alten Ursprungs sein und aus Schottland stammen. Einen dem Dandie Dinmont gleichen Typ gab es vor etwa 200 Jahren in dem schottischen Grenzgebiet.

Der Dandie Dinmont Terrier ist wohl weltweit die einzige Hunderasse, deren Namensgebung aus dem Roman „Guy Mannering“ von Sir Walter Scott, 1814 geschrieben, stammt. Dandie Dinmont wird darin als kleiner Gutsbesitzer beschrieben, der viel Zeit und Muße für Sport und Jagd hatte und sich zu dem Zweck Jagdhunde hielt, die als sehr tapferer Terrierschlag von auffallender Farbe, als pfeffer und senfkornfarben mit einem seidenen Haarschopf beschrieben werden.

Obwohl der Dandie Dinmont Terrier mit seinem pfeffer- und senffarbenen Fell zur Rasse der Terrier gehört, hat es nichts von deren typischen kurzstockigem Aussehen mitgekommen. Er ist ein Original mit harmonischen Linien, einem leicht gewölbten Rücken und säbelartiger Rute.